PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Catalyst Insider Income Fund (IIXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks current income. The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in short-term U.S. corporate bonds issued by companies, including real estate investment trusts ("REITs"), whose executives are purchasing shares of the company's common stock. It may invest in corporate bonds of any credit quality, effective maturity or average modified duration, but the advisor intends to hold a majority of the portfolio in investment grade corporate bonds with an average effective maturity of less than four years and an average duration of less than three and a half years. The fund is non-diversified.

ISIN
US62827M4419
CUSIP
62827M441
Эмитент
Catalyst Mutual Funds
Дата выпуска
29 июл. 2014 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Income Fund

Часто сравнивают с IIXIX:
IIXIX с CLPAXIIXIX с GPARXIIXIX с INSAXIIXIX с MBXIXIIXIX с TRXAXIIXIX с HIIFXIIXIX с MLXIXIIXIX с HOBEXIIXIX с MBXAXIIXIX с TRIFX

Доходность

График доходности IIXIX

Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции IIXIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) показал доход в 1.16% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIXIX составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Catalyst Insider Income Fund

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.21%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.53%
10 лет*
3.45%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IIXIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IIXIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.34%0.12%-0.37%0.81%0.26%-0.00%1.16%
20251.05%0.45%0.15%0.15%0.49%0.66%0.40%0.26%0.41%0.16%0.75%0.46%5.51%
20240.67%0.73%1.04%0.11%0.56%0.03%0.76%0.01%0.75%0.53%1.59%0.10%7.10%
20233.93%-0.08%-1.71%0.50%-0.35%1.97%2.46%-0.25%-0.05%-0.90%1.21%1.37%8.24%
2022-1.08%-0.80%-0.78%-2.91%0.83%-4.02%1.92%0.77%-3.65%0.34%0.20%0.07%-8.92%
20210.51%0.20%-0.37%0.60%0.10%0.32%0.39%0.22%0.13%-0.10%-0.38%0.15%1.79%

Метрики бенчмарка

Catalyst Insider Income Fund has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.09, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2014.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.85%) than losses (13.46%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.66%
Бета
0.09
R²
0.16
Участие в росте
13.85%
Участие в снижении
13.46%

Комиссия

Комиссия IIXIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IIXIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск IIXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIXIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIXIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IIXIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.24

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.07

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.93

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

13.52

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst Insider Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.44$0.37$0.37$0.27$0.24$0.35$0.29$0.22$0.22$0.20$0.20

Дивидендный доход

4.68%4.70%4.05%4.10%3.17%2.40%3.50%2.99%2.41%2.33%2.20%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Insider Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.17
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.44
2024$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.03$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.37
2023$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.37
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.27
2021$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.02$0.06$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Catalyst Insider Income Fund показал максимальную просадку в 11.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-11.43%март 2020 г.
28d2mo 17d
3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022
-11.27%окт. 2022 г.
11mo 15d1y 5mo
2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Откат 2016 года2016
-8.97%янв. 2016 г.
5mo 12d11mo 21d
1y 4moавг. 2015 г. - янв. 2017 г.
Откат 2015 года2015
-6.92%янв. 2015 г.
4mo 23d3mo 27d
8mo 20dсент. 2014 г. - май 2015 г.
Откат 2015 года2015
-2.35%июль 2015 г.
1mo 1d14d
1mo 15dиюнь 2015 г. - авг. 2015 г.

Показатели просадок

IIXIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-56.78%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-9.10%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

-18.90%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

-25.43%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.43%

-33.92%

+22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-10.72%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.97%

-1.72%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IIXIX

Добавьте Catalyst Insider Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IIXIX