PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst Insider Income Fund (IIXIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst Insider Income Fund (IIXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827M4419

CUSIP

62827M441

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

29 июл. 2014 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IIXIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) показал доход в 1.92% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIXIX составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IIXIX

С начала года

1.92%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.02%

1 год

6.22%

3 года

5.09%

5 лет

4.01%

10 лет

3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%0.45%0.15%0.15%0.11%1.92%
20240.67%0.73%1.04%0.11%0.96%0.04%0.77%0.40%0.75%0.52%1.59%0.10%7.92%
20233.93%-0.07%-1.71%0.50%-0.35%2.37%2.46%-0.26%-0.06%-0.90%1.21%1.91%9.25%
2022-1.08%-0.80%-0.78%-3.17%1.11%-3.72%2.28%0.77%-3.24%0.34%0.20%0.07%-7.92%
20210.72%0.40%-0.37%0.60%0.10%0.33%0.39%0.22%0.13%0.09%-0.38%0.13%2.37%
20200.45%-0.39%-5.38%3.05%1.71%1.77%2.17%0.88%-0.08%-0.04%1.47%1.07%6.62%
20191.00%0.75%0.68%0.35%0.25%0.62%0.21%0.33%0.12%0.37%0.04%0.83%5.69%
20180.92%0.09%0.21%0.75%-0.09%0.52%0.08%1.27%-0.07%-0.43%0.07%-0.17%3.19%
20170.52%-0.44%0.22%0.54%0.38%-0.31%0.47%0.08%0.52%0.20%-0.21%0.15%2.13%
2016-1.78%2.46%1.05%0.52%0.84%0.53%1.00%0.31%0.10%0.57%-0.26%0.95%6.41%
2015-0.43%0.93%2.69%0.95%1.88%-0.37%-1.33%0.07%-0.43%-0.21%-1.31%-2.62%-0.31%
2014-3.90%0.73%-0.70%-0.38%-0.90%-2.43%-7.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIXIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIXIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIXIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIXIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIXIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIXIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIXIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst Insider Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.17
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst Insider Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.44$0.45$0.37$0.29$0.35$0.29$0.22$0.22$0.20$0.21$0.10

Дивидендный доход

4.25%4.80%5.01%4.28%2.98%3.52%2.99%2.40%2.33%2.20%2.34%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Insider Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2024$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.45
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.37
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.05$0.29
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.35
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.05$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.00$0.02$0.02$0.20
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2014$0.03$0.03$0.01$0.02$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst Insider Income Fund показал максимальную просадку в 11.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst Insider Income Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.42%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.74
-10.49%31 июл. 2014 г.37120 янв. 2016 г.42526 сент. 2017 г.796
-10.32%9 нояб. 2021 г.24020 окт. 2022 г.31829 янв. 2024 г.558
-1.57%11 июн. 2020 г.1226 июн. 2020 г.56 июл. 2020 г.17
-1.48%7 мар. 2018 г.1020 мар. 2018 г.6927 июн. 2018 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...