Catalyst Insider Income Fund (IIXIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst Insider Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) показал доход в -0.52% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIXIX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IIXIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Catalyst Insider Income Fund: годовая альфа составляет 1.68%, бета — 0.09, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 01.08.2014.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.32%) было выше, чем в снижении (13.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IIXIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IIXIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Catalyst Insider Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Insider Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Catalyst Insider Income Fund показал максимальную просадку в 11.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst Insider Income Fund составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.