PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIXIX с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIXIX с CFRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIXIX (Catalyst Insider Income Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - IIXIX is a Short-Term Bond fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, IIXIX returned 3.41%/yr vs 5.32%/yr for CFRIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IIXIX charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.

Доходность

Сравнение доходности IIXIX и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIXIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CFRIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции IIXIX уступали акциям CFRIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.32% соответственно.

IIXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
6.17%
5 лет*
2.48%
10 лет*
3.41%

CFRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.44%
3 года*
6.94%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIXIX и CFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIXIX
Catalyst Insider Income Fund		0.94%5.51%7.10%8.24%-8.92%1.79%6.60%5.69%3.20%2.13%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.26%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%

Correlation

The correlation between IIXIX and CFRIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Income Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с IIXIX:
IIXIX с CLPAXIIXIX с GPARXIIXIX с MLXIXIIXIX с MBXAXIIXIX с INSAXIIXIX с TRXAXIIXIX с HOBEX
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с HYZDCFRIX с AGGCFRIX с EIXIXCFRIX с TRXAXCFRIX с MBXIX

Доходность на риск

IIXIX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIXIX
Ранг доходности на риск IIXIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIXIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIXIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIXIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIXIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIXIX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIXIXCFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.81

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.50

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.08

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

7.31

+8.27

IIXIX vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIXIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFRIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIXIX и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIXIX и CFRIX

Максимальная просадка IIXIX за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIXIX и CFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIXIXCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-19.18%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.19%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

-2.55%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

-6.62%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.43%

-19.18%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.66%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-1.23%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.62%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IIXIX и CFRIX

Текущая волатильность для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) составляет 0.54%, в то время как у Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что IIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIXIXCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.92%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.52%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

2.71%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

3.79%

-0.28%

Сравнение комиссий IIXIX и CFRIX

IIXIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CFRIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIXIX и CFRIX

Дивидендная доходность IIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности CFRIX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.74%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
IIXIX
Catalyst Insider Income Fund		4.69%4.70%4.05%4.10%3.17%2.40%3.50%2.99%2.41%2.33%2.20%2.22%

Часто задаваемые вопросы

IIXIX and CFRIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFRIX has higher volatility (0.70%) compared to IIXIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, IIXIX dropped -11.43% vs CFRIX's -19.18%.

IIXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIXIX и CFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор