PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с VHVG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 23.93%/yr vs 12.88%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью 10.63%.

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
2.28%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
44.34%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%

VHVG.L

1 день
1.69%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.51%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%7.27%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		10.63%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%

Correlation

The correlation between IITU.L and VHVG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between IITU.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IITU.L и VHVG.L

Секторы
IITU.L
VHVG.L

Технологии

99.6%
29.0%

Энергетика

0.1%
4.1%

Промышленность

0.0%
11.5%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

IITU.L
99.6%
VHVG.L
29.0%

Энергетика

IITU.L
0.1%
VHVG.L
4.1%

Промышленность

IITU.L
0.0%
VHVG.L
11.5%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

VHVG.L
3.4%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

VHVG.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

VHVG.L
5.1%

Финансовые услуги

IITU.L

-

VHVG.L
15.6%

Здравоохранение

IITU.L

-

VHVG.L
8.5%

Недвижимость

IITU.L

-

VHVG.L
2.0%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

VHVG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

IITU.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IITU.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.59

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.58

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.95

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

15.89

-9.22

IITU.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и VHVG.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-35.32%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-6.94%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-19.95%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-19.95%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-1.40%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.16%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.73%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и VHVG.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

3.46%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

7.92%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

10.57%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

18.96%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

20.57%

+3.11%

Сравнение комиссий IITU.L и VHVG.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и VHVG.L

Ни IITU.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and VHVG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while VHVG.L is Global Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VHVG.L tracks FTSE Developed Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор