PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с SEMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. IITU.L is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, IITU.L returned 30.94%/yr vs 23.99%/yr for SEMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как SEMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IITU.L показывает доходность 23.25%, а SEMI немного ниже – 23.12%.

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%

SEMI

1 день
-6.06%
1 месяц
4.22%
С начала года
23.12%
6 месяцев
20.08%
1 год
53.57%
3 года*
23.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-16.65%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		23.12%16.01%17.89%38.10%-15.15%

Correlation

The correlation between IITU.L and SEMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.60

The correlation between IITU.L and SEMI shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IITU.L и SEMI

Секторы
IITU.L
SEMI

Технологии

99.6%
82.3%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IITU.L
99.6%
SEMI
82.3%

Энергетика

IITU.L
0.1%
SEMI

-

Промышленность

IITU.L
0.0%
SEMI

-

Сырьевые материалы

IITU.L

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

SEMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

SEMI
3.9%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

SEMI

-

Финансовые услуги

IITU.L

-

SEMI
4.4%

Здравоохранение

IITU.L

-

SEMI

-

Недвижимость

IITU.L

-

SEMI

-

Коммунальные услуги

IITU.L

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с LSMC.DESEMI с USDSEMI с IUIT.L

Доходность на риск

IITU.L vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.43

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.96

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.76

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

11.70

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.59

+0.64

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и SEMI

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-33.81%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-14.31%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-33.81%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.28%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.20%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.59%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и SEMI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.34%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

17.35%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

22.15%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

30.10%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

30.10%

-8.79%

Сравнение комиссий IITU.L и SEMI

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и SEMI

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.68%4.48%0.96%0.87%0.67%

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and SEMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and Columbia. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.75% for SEMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор