PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IITU.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 24.81% против 8.50% соответственно.


IITU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.49%
6 месяцев
14.87%
С начала года
14.24%
1 год
27.07%
3 года*
27.01%
5 лет*
21.02%
10 лет*
24.81%

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
14.24%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-13.39%-10.01%

Correlation

The correlation between IITU.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.25

The correlation between IITU.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IITU.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IITU.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.07

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

5.01

-1.14

IITU.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и IESU.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IITU.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-63.88%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.34%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-26.36%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-26.36%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-62.16%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-10.65%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-20.50%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

7.16%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и IESU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 7.21% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IITU.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

21.74%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

24.54%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

29.08%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

29.16%

-5.45%

Сравнение комиссий IITU.L и IESU.L

И IITU.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и IESU.L

Ни IITU.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IITU.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while IESU.L is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор