Сравнение IITU.L с IESU.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 24.81%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 24.81% против 8.50% соответственно.
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам IITU.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between IITU.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between IITU.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
IESU.L
Сравнение IITU.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IITU.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.01 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и IESU.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -63.88% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -17.34% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -26.36% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -26.36% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -62.16% | +34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -10.65% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -20.50% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 7.16% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и IESU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 7.21% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.50% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 21.74% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 24.54% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.08% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 29.16% | -5.45% |
Сравнение комиссий IITU.L и IESU.L
И IITU.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и IESU.L
Ни IITU.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while IESU.L is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор