PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IISU.L с XDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISU.L с XDPG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) are both exchange-traded funds - IISU.L is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, IISU.L returned 13.86%/yr vs 11.48%/yr for XDPG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDPG.L.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и XDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у XDPG.L с доходностью 8.53%.

IISU.L

1 день
0.09%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
7.72%
С начала года
15.70%
1 год
19.83%
3 года*
18.17%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

XDPG.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
7.58%
С начала года
8.53%
1 год
19.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISU.L и XDPG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		15.70%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-8.76%-14.06%
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		8.53%16.95%24.90%24.82%-20.73%28.87%15.23%27.53%-7.58%14.66%

Correlation

The correlation between IISU.L and XDPG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.60

The correlation between IISU.L and XDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IISU.L и XDPG.L

Секторы
IISU.L
XDPG.L

Промышленность

90.3%
7.8%

Коммунальные услуги

5.3%
2.1%

Технологии

3.5%
39.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.9%

Сырьевые материалы

0.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

IISU.L
90.3%
XDPG.L
7.8%

Коммунальные услуги

IISU.L
5.3%
XDPG.L
2.1%

Технологии

IISU.L
3.5%
XDPG.L
39.0%

Потребительский циклический сектор

IISU.L
0.5%
XDPG.L
9.9%

Сырьевые материалы

IISU.L
0.2%
XDPG.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IISU.L

-

XDPG.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

IISU.L

-

XDPG.L
4.5%

Энергетика

IISU.L

-

XDPG.L
3.1%

Финансовые услуги

IISU.L

-

XDPG.L
11.1%

Здравоохранение

IISU.L

-

XDPG.L
8.3%

Недвижимость

IISU.L

-

XDPG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с QQQIISU.L с BRIP.L
Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с IUES.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с 500D.L

Доходность на риск

IISU.L vs. XDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c XDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IISU.LXDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.59

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.39

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.31

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

9.32

-2.80

IISU.L vs. XDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDPG.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и XDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и XDPG.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке XDPG.L в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и XDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISU.LXDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-35.91%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.31%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-19.07%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-25.62%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.78%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-4.74%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.06%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и XDPG.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISU.LXDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.99%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.34%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.11%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

16.06%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

16.55%

+8.25%

Сравнение комиссий IISU.L и XDPG.L

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDPG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и XDPG.L

Ни IISU.L, ни XDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IISU.L and XDPG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IISU.L.

IISU.L is categorized as Industrials Equities, while XDPG.L is S&P 500. IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.09% for XDPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISU.L и XDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор