PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDPG.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPG.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPG.L returned 13.60%/yr vs 10.03%/yr for IUES.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности XDPG.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDPG.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDPG.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции XDPG.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.03% соответственно.

XDPG.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.16%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.26%
1 год
26.73%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.60%

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPG.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		9.91%16.95%24.90%24.82%-20.73%28.87%15.23%27.55%-7.58%19.91%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between XDPG.L and IUES.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.37

The correlation between XDPG.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDPG.L и IUES.L

Секторы
XDPG.L
IUES.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDPG.L
35.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

XDPG.L
11.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

XDPG.L
11.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XDPG.L
10.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

XDPG.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

XDPG.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XDPG.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

XDPG.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

XDPG.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

XDPG.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

XDPG.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с EXUS.LXDPG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

XDPG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDPG.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.55

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.86

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

8.84

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDPG.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPG.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPG.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDPG.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XDPG.L и IUES.L

Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPG.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-62.40%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-16.59%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-23.92%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-23.92%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-62.40%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-9.10%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-16.00%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.38%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPG.L и IUES.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPG.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

8.67%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

19.52%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

23.10%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

26.62%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

28.22%

-11.62%

Сравнение комиссий XDPG.L и IUES.L

XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPG.L и IUES.L

Ни XDPG.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPG.L and IUES.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

XDPG.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор