Сравнение IISPX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 10.55% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и FYTKX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
IISPX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
IISPX
FYTKX
Сравнение IISPX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.51 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.39 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.88 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.80 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и FYTKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и FYTKX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FYTKX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и FYTKX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -15.80% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.67% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -15.80% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.55% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.92% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.89% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и FYTKX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.43% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 3.27% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.85% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.26% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 4.73% | +11.59% |