PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISPX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISPX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IISPX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%8.48%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с LTFIXIISPX с FFFAXIISPX с FIRMXIISPX с IIBAXIISPX с IIRLXIISPX с IPHYX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий IISPX и FRQKX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio

Доходность на риск

IISPX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISPXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.42

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.37

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

9.37

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISPX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISPXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между IISPX и FRQKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и FRQKX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и FRQKX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IISPXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-16.97%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-3.42%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-16.97%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.45%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.95%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.86%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и FRQKX

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISPXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.14%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.96%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

4.67%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

5.53%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

5.77%

+10.55%