Сравнение IISNX с FIKFX
IISNX (Voya Index Solution 2055 Portfolio) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IISNX returned 11.77%/yr vs 4.21%/yr for FIKFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IISNX charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.
Доходность
Сравнение доходности IISNX и FIKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IISNX показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции IISNX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 11.77% против 4.21% соответственно.
IISNX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.77%
FIKFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам IISNX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISNX Voya Index Solution 2055 Portfolio | 11.52% | 20.72% | 15.38% | 20.31% | -18.25% | 17.99% | 15.46% | 25.17% | -8.47% | 21.04% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.86% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Correlation
The correlation between IISNX and FIKFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between IISNX and FIKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
IISNX
FIKFX
Сравнение IISNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISNX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.05 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 13.57 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IISNX и FIKFX
Максимальная просадка IISNX за все время составила -32.62%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISNX и FIKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -15.03% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -3.32% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -4.76% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -15.03% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -15.03% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.31% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.72% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.74% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISNX и FIKFX
Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что IISNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.52% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 3.31% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 4.00% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 5.12% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 4.44% | +11.75% |
Сравнение комиссий IISNX и FIKFX
IISNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISNX и FIKFX
Дивидендная доходность IISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.20% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
IISNX Voya Index Solution 2055 Portfolio | 1.47% | 1.64% | 0.18% | 8.19% | 14.20% | 4.63% | 4.33% | 4.96% | 3.86% | 3.26% | 8.60% | 10.27% |
Часто задаваемые вопросы
IISNX and FIKFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IISNX has higher volatility (3.65%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, IISNX dropped -32.62% vs FIKFX's -15.03%.
FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IISNX и FIKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор