PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIND.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIND.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -13.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.95%.


IIND.L

1 день
1.17%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-11.90%
3 года*
2.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*

^GSPC

1 день
-2.03%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIND.L и ^GSPC


2026 (YTD)2025
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
-13.04%-0.37%
^GSPC
S&P 500 Index
8.95%14.53%

Correlation

The correlation between IIND.L and ^GSPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Доходность на риск

IIND.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIND.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

IIND.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIND.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.15

-1.84

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и ^GSPC

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIND.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-8.03%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-2.04%

-19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-1.44%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIND.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.66%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

11.66%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

11.66%

+9.10%

Часто задаваемые вопросы


IIND.L and ^GSPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIND.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор