PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIND.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IIND.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

IIND.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIND.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-14.98%-2.93%11.04%12.49%2.72%26.95%10.48%3.72%3.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-3.15%
Разные валюты инструментов

IIND.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.82%.

IIND.L

1 день
0.65%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-14.98%
6 месяцев
-11.87%
1 год
-11.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с IS3N.DEIIND.L с FLINIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IIND.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIND.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.71

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.11

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.18

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.98

4.60

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIND.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIND.L на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIND.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIND.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.71

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между IIND.L и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и ^GSPC

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -36.72%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IIND.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-56.78%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-12.14%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-25.43%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-5.78%

-17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.75%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.60%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и ^GSPC

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIND.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.54%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.49%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.75%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.90%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.17%

+2.58%