Сравнение IIND.L с ^GSPC
IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, IIND.L returned 5.67%/yr vs 12.57%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIND.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IIND.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IIND.L показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.72%.
IIND.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -7.83%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам IIND.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -7.70% | -2.94% | 11.13% | 12.43% | 2.72% | 26.95% | 10.48% | 3.72% | -21.95% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -3.97% |
Correlation
The correlation between IIND.L and ^GSPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIND.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IIND.L
^GSPC
Сравнение IIND.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIND.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.13 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 11.46 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIND.L и ^GSPC
Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIND.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -37.07% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -8.03% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -22.15% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -22.15% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -1.82% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -5.30% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 2.19% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIND.L и ^GSPC
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIND.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.33% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.97% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 12.03% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 15.96% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.09% | +6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IIND.L and ^GSPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIND.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор