PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с XUHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с XUHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).

IHYU.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и XUHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%0.19%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		0.05%9.20%7.08%13.52%-11.96%3.50%5.99%17.27%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

XUHY.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.64%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с XUHY.L:
XUHY.L с HYLBXUHY.L с IHYA.LXUHY.L с USDV.LXUHY.L с SAGG.LXUHY.L с EMBE.LXUHY.L с SPHYXUHY.L с OCSL

Сравнение комиссий IHYU.L и XUHY.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IHYU.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LXUHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.56

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

15.88

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHY.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LXUHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и XUHY.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и XUHY.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности XUHY.L в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.54%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и XUHY.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и XUHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LXUHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-22.78%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.83%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-16.60%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.95%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.36%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и XUHY.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LXUHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.31%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.95%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

7.54%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.69%

-1.91%