Сравнение IHYU.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IHYU.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYU.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.65% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 5.37% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
IHYU.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.12% соответственно.
IHYU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 5.27%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYU.L и SWDA.L
IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IHYU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
SWDA.L
Сравнение IHYU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYU.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.79 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.79 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 12.45 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IHYU.L и SWDA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.80% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и SWDA.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -25.58% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -6.55% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -18.50% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -25.58% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -3.42% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.52% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.67% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.88% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 8.83% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 15.51% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 15.34% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 15.71% | -7.93% |