Сравнение IHYU.L с SDHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).
IHYU.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и SDHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYU.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.37% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 5.37% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 0.07% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.27% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHYU.L имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции SDHY.L немного отстают с 5.10%.
IHYU.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.29%
SDHY.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYU.L и SDHY.L
IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Доходность на риск
IHYU.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
SDHY.L
Сравнение IHYU.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYU.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.90 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.79 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 17.64 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYU.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IHYU.L и SDHY.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и SDHY.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности SDHY.L в 8.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.78% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.43% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и SDHY.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и SDHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYU.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -18.94% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.61% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -8.41% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -18.94% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.61% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.30% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и SDHY.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.71% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.64% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.16% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.44% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.34% | +1.44% |