PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с HYFC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с HYFC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L).

IHYU.L и HYFC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и HYFC.L

2026 (YTD)2025202420232022
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.37%9.51%6.92%10.99%-3.31%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.60%9.62%5.17%10.23%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у HYFC.L с доходностью -1.60%.

IHYU.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.12%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.29%

HYFC.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
5.60%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с SPHYHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GBHY.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с JHYU.L

Сравнение комиссий IHYU.L и HYFC.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYFC.L в 0.45%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IHYU.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LHYFC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.89

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.24

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.12

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

4.55

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LHYFC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и HYFC.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и HYFC.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как HYFC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.78%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и HYFC.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки HYFC.L в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и HYFC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LHYFC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-8.42%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.95%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.24%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.64%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.46%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и HYFC.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LHYFC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.22%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.53%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.29%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

6.92%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.92%

+0.86%