Сравнение IHYU.L с FAHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).
IHYU.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и FAHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYU.L и FAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.37% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 5.37% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.76% | 9.79% | 5.15% | 9.64% | -13.82% | 5.84% | 8.59% | 13.61% | -5.59% | 8.66% |
Разные валюты инструментов
IHYU.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -1.76%.
IHYU.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.29%
FAHY.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYU.L и FAHY.L
IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FAHY.L в 0.45%.
Доходность на риск
IHYU.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
FAHY.L
Сравнение IHYU.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYU.L | FAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.81 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.11 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.34 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 6.08 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYU.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.81 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IHYU.L и FAHY.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и FAHY.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности FAHY.L в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.78% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.61% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и FAHY.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и FAHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYU.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -23.91% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.99% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -11.66% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.90% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.19% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.58% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и FAHY.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.44% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 4.12% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.39% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.94% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.15% | -1.37% |