Сравнение IHYG.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
IHYG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.39% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.09% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 20.62% |
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 3.06% против 22.32% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.06%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 22.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYG.L и IITU.L
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
IHYG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IHYG.L
IITU.L
Сравнение IHYG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.95 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.30 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.95 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IHYG.L и IITU.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и IITU.L
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.28% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и IITU.L
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -28.03% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -16.76% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -28.03% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -28.03% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -13.39% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.17% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 6.30% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.59% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 15.24% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 24.59% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 22.48% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 21.69% | -14.92% |