PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHYE.L с ERNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYE.L с ERNU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IHYE.L tracks the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD) while ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYE.L returned 1.67%/yr vs 4.55%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IHYE.L charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.

Доходность

Сравнение доходности IHYE.L и ERNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYE.L торгуется в EUR, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYE.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 4.91%.

IHYE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
0.48%
С начала года
0.98%
1 год
3.87%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

ERNU.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
3.41%
С начала года
4.91%
1 год
5.64%
3 года*
4.56%
5 лет*
4.55%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYE.L и ERNU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.98%6.77%5.11%8.05%-11.60%2.86%3.05%9.11%-3.03%
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		4.91%-7.53%12.57%1.77%7.59%8.13%-7.47%6.19%9.49%

Correlation

The correlation between IHYE.L and ERNU.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IHYE.L:
IHYE.L с CNDX.LIHYE.L с CSP1.LIHYE.L с EIMI.LIHYE.L с HYEM.LIHYE.L с IGLN.LIHYE.L с IITU.LIHYE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с NEARERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.L

Доходность на риск

IHYE.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYE.L
Ранг доходности на риск IHYE.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYE.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYE.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHYE.LERNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.91

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.34

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.78

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

4.10

+1.54

IHYE.L vs. ERNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYE.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNU.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYE.L и ERNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHYE.L и ERNU.L

Максимальная просадка IHYE.L за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYE.L и ERNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYE.LERNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-39.15%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.15%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-11.37%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-11.44%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.74%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-18.35%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.37%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYE.L и ERNU.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IHYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYE.LERNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.10%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.53%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.22%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

7.84%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

7.75%

+0.37%

Сравнение комиссий IHYE.L и ERNU.L

IHYE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYE.L и ERNU.L

Дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности ERNU.L в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		4.33%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		6.19%6.07%6.32%5.59%5.13%4.35%4.82%5.59%3.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHYE.L and ERNU.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IHYE.L.

IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.55% for IHYE.L and 0.09% for ERNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYE.L и ERNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор