Сравнение IHYAX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IHYAX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYAX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHYAX имеют среднегодовую доходность 4.20%, а акции CWFIX немного отстают с 4.03%.
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYAX и CWFIX
IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
IHYAX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
IHYAX
CWFIX
Сравнение IHYAX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYAX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.13 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.52 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.96 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 18.37 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.13 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.35 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IHYAX и CWFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYAX и CWFIX
Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок IHYAX и CWFIX
Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -12.41% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.37% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -6.36% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.25% | -12.41% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.71% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.87% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.29% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYAX и CWFIX
Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.79% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.07% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 1.74% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.75% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.09% | +2.37% |