Сравнение IHYA.L с XLVS.L
IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IHYA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYA.L returned 3.99%/yr vs 5.76%/yr for XLVS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IHYA.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -2.10%.
IHYA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам IHYA.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.10% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 5.07% | 12.63% | -1.30% | 2.90% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.10% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 13.55% |
Correlation
The correlation between IHYA.L and XLVS.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IHYA.L and XLVS.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IHYA.L и XLVS.L
Секторы
IHYA.L
XLVS.L
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IHYA.L
XLVS.L
-
Недвижимость
IHYA.L
XLVS.L
-
Сырьевые материалы
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Финансовые услуги
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Здравоохранение
IHYA.L
-
XLVS.L
Промышленность
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Технологии
IHYA.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYA.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
IHYA.L
XLVS.L
Сравнение IHYA.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.44 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 3.56 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и XLVS.L
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYA.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -26.88% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -10.45% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -17.56% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -17.56% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -4.62% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.88% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.24% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и XLVS.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.36%, в то время как у Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.89% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 10.78% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 15.07% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 14.74% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 15.53% | -7.64% |
Сравнение комиссий IHYA.L и XLVS.L
IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и XLVS.L
Ни IHYA.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHYA.L and XLVS.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for IHYA.L.
IHYA.L is categorized as High Yield Bonds, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IHYA.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для IHYA.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор