Сравнение IHYA.L с JHYP.L
IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) are both High Yield Bonds funds - IHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYA.L returned 3.99%/yr vs 2.60%/yr for JHYP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHYA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JHYP.L.
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и JHYP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYA.L торгуется в USD, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у JHYP.L с доходностью 1.89%.
IHYA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
JHYP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYA.L и JHYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.10% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 13.68% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 1.89% | 17.50% | 5.90% | 15.59% | -19.64% | 2.04% | 24.52% |
Correlation
The correlation between IHYA.L and JHYP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.58 |
The correlation between IHYA.L and JHYP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYA.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск
IHYA.L
JHYP.L
Сравнение IHYA.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | JHYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.11 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 3.30 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.86 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и JHYP.L
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки JHYP.L в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и JHYP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYA.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -34.73% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -6.61% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -10.10% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -34.73% | +21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.48% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -8.44% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.23% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и JHYP.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 6.02% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 8.54% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 11.85% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 11.73% | -3.84% |
Сравнение комиссий IHYA.L и JHYP.L
IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и JHYP.L
IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
IHYA.L and JHYP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHYP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IHYA.L.
IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IHYA.L and 0.35% for JHYP.L.
Подберите оптимальное распределение для IHYA.L и JHYP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор