Сравнение IHI с IBRN
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHI returned -2.75%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.
IHI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 9.29%
IBRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 70.73%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.12% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -1.25% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 16.31% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 2.87% |
Correlation
The correlation between IHI and IBRN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between IHI and IBRN shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IHI и IBRN
Секторы
IHI
IBRN
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHI
IBRN
Промышленность
IHI
IBRN
-
Сырьевые материалы
IHI
-
IBRN
-
Коммуникационные услуги
IHI
-
IBRN
-
Потребительский циклический сектор
IHI
-
IBRN
-
Потребительский защитный сектор
IHI
-
IBRN
-
Энергетика
IHI
-
IBRN
-
Финансовые услуги
IHI
-
IBRN
-
Недвижимость
IHI
-
IBRN
-
Технологии
IHI
-
IBRN
-
Коммунальные услуги
IHI
-
IBRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. IBRN — Ранг доходности на риск
IHI
IBRN
Сравнение IHI c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 8.08 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 22.84 | -24.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и IBRN
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -35.38% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -8.80% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -35.38% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | 0.00% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -9.73% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 3.11% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IBRN
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 6.93%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.13% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 19.04% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 25.41% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 25.34% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 25.34% | -5.53% |
Сравнение комиссий IHI и IBRN
IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IBRN
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IBRN в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.85% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and IBRN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (8.13%) compared to IHI (6.93%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs IBRN's -35.38%.
On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs -2.75% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs -2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.
IBRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.48% for IHI.
IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.47% for IBRN.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор