PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHGIX с HGIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHGIX (Hartford Dividend and Growth Fund Class A) and HGIYX (Hartford Core Equity Fund) are both mutual funds - IHGIX is a Dividend fund actively managed by Hartford, while HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, IHGIX returned 12.82%/yr vs 14.39%/yr for HGIYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IHGIX charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for HGIYX.

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHGIX показывает доходность 8.18%, а HGIYX немного ниже – 7.90%. За последние 10 лет акции IHGIX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.39% соответственно.

IHGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.30%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.82%

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHGIX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		8.18%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Correlation

The correlation between IHGIX and HGIYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.92

The correlation between IHGIX and HGIYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с AMINXIHGIX с AFNIXIHGIX с FINFXIHGIX с CAIFXIHGIX с HGOIXIHGIX с HGOYX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ

Доходность на риск

IHGIX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXHGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.93

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.70

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.47

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.84

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и HGIYX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, примерно равная максимальной просадке HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и HGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHGIXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-51.88%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.93%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-17.10%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-24.64%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.47%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.60%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-10.13%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и HGIYX

Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеют волатильность 2.67% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHGIXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.77%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.83%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.46%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.33%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.41%

-0.79%

Сравнение комиссий IHGIX и HGIYX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и HGIYX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности HGIYX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		11.65%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%

Часто задаваемые вопросы

IHGIX and HGIYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGIYX has higher volatility (2.77%) compared to IHGIX (2.67%). In terms of maximum drawdown, IHGIX dropped -51.07% vs HGIYX's -51.88%.

IHGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHGIX и HGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор