PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHFAX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHFAX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHFAX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, IHFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции IHFAX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 5.65% против 8.51% соответственно.

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity High Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий IHFAX и JGH

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
IHFAX
Integrity High Income Fund

Доходность на риск

IHFAX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFAXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.44

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.63

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.43

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

1.22

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFAXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.44

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.42

Корреляция

Корреляция между IHFAX и JGH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и JGH

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и JGH

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFAXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-43.79%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.69%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-28.66%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-43.79%

+22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.36%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-7.09%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.09%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и JGH

Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.23%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFAXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.07%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

8.26%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

13.86%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.67%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

15.85%

-10.10%