Сравнение IHF с MHIP
IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHF is passively managed, while MHIP is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности IHF и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.17%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHF и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 23.71% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between IHF and MHIP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. MHIP — Ранг доходности на риск
IHF
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IHF c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHF | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHF и MHIP
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHF | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -3.09% | -55.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -1.28% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHF | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 11.54% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 11.54% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 11.54% | +9.48% |
Сравнение комиссий IHF и MHIP
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и MHIP
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.93% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHF and MHIP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
IHF has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: iShares and Milliman. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для IHF и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор