PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHD с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHD и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и GLLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.92% соответственно.


IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Сравнение комиссий IHD и GLLSX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.


Доходность на риск

IHD vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHDGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.70

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.64

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

15.21

-3.26

IHD vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHDGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.39

Корреляция

Корреляция между IHD и GLLSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и GLLSX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности GLLSX в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок IHD и GLLSX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и GLLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IHDGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-32.59%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.39%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-30.02%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-32.59%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.66%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-7.99%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и GLLSX

Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.50%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHDGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

11.43%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.86%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

19.71%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.27%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.37%

+2.03%