Сравнение IHD с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.92% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и GLLSX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
IHD vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
IHD
GLLSX
Сравнение IHD c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.70 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.29 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.64 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 15.21 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IHD и GLLSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и GLLSX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и GLLSX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -32.59% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.39% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -30.02% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -32.59% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.66% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -7.99% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и GLLSX
Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.50%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 11.43% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 15.86% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.71% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.27% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.37% | +2.03% |