Сравнение IHCU.L с XLVP.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD) while XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 9.46%/yr for XLVP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHCU.L показывает доходность 5.35%, а XLVP.L немного ниже – 5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHCU.L имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции XLVP.L немного отстают с 9.46%.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
XLVP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 5.31% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.28% | 11.01% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and XLVP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between IHCU.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
XLVP.L
Сравнение IHCU.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.01 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.01 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и XLVP.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -19.67% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.56% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -19.67% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -19.67% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -19.67% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.84% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.60% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.65% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и XLVP.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 5.51% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.61% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.27% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.36% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 14.44% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.68% | +2.88% |
Сравнение комиссий IHCU.L и XLVP.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и XLVP.L
Ни IHCU.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IHCU.L and XLVP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IHCU.L.
IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор