PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHCU.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHCU.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHCU.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции IHCU.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.83% соответственно.


IHCU.L

1 день
0.83%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
4.07%
С начала года
5.35%
1 год
23.48%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.50%

EIMI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.54%
6 месяцев
11.06%
С начала года
17.27%
1 год
31.11%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHCU.L и EIMI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHCU.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.35%6.77%3.96%-3.89%8.99%29.15%8.09%16.89%10.43%11.31%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
15.01%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.09%25.10%

Correlation

The correlation between IHCU.L and EIMI.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.35

The correlation between IHCU.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Доходность на риск

IHCU.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHCU.L
Ранг доходности на риск IHCU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHCU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHCU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHCU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHCU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHCU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHCU.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHCU.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.93

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

8.18

-3.12

IHCU.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHCU.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHCU.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHCU.L и EIMI.L

Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и EIMI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHCU.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-31.70%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.58%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-15.79%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-21.19%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

-26.10%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-10.25%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-8.66%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.79%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IHCU.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHCU.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.00%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

18.33%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

20.33%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.16%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.54%

+0.02%

Сравнение комиссий IHCU.L и EIMI.L

IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHCU.L и EIMI.L

Ни IHCU.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IHCU.L and EIMI.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор