Сравнение IHCU.L с EIMI.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IHCU.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 8.83%/yr for EIMI.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции IHCU.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.83% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
EIMI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 17.27%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.01% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.09% | 25.10% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and EIMI.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between IHCU.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
EIMI.L
Сравнение IHCU.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.93 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.18 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и EIMI.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -31.70% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.58% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -15.79% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -21.19% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -26.10% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -10.25% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -8.66% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.79% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.00% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 18.33% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 20.33% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 17.16% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.54% | +0.02% |
Сравнение комиссий IHCU.L и EIMI.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и EIMI.L
Ни IHCU.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and EIMI.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор