Сравнение IHCU.L с CSP1.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IHCU.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 14.50%/yr for CSP1.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции IHCU.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.50% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and CSP1.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between IHCU.L and CSP1.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
CSP1.L
Сравнение IHCU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.74 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.82 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и CSP1.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -25.48% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -7.12% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -20.77% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -20.77% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -25.48% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.91% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -3.63% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 1.99% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и CSP1.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.91% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 7.79% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 11.02% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.05% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.33% | +0.23% |
Сравнение комиссий IHCU.L и CSP1.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и CSP1.L
Ни IHCU.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and CSP1.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IHCU.L.
IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CSP1.L is S&P 500. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор