PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с WATL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с WATL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.41%/yr vs 9.23%/yr for WATL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for WATL.L.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и WATL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у WATL.L с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции IH2O.L превзошли акции WATL.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.23% соответственно.

IH2O.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.67%
1 год
4.90%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.41%

WATL.L

1 день
0.11%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.99%
1 год
0.82%
3 года*
7.21%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и WATL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-1.56%10.23%6.31%7.67%-11.13%33.06%11.63%29.99%-4.91%16.22%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		-0.73%6.48%7.33%16.26%-11.97%25.45%13.28%32.02%-12.80%14.47%

Correlation

The correlation between IH2O.L and WATL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г.

0.75

The correlation between IH2O.L and WATL.L shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IH2O.L и WATL.L

Секторы
IH2O.L
WATL.L

Коммунальные услуги

46.1%
21.6%

Промышленность

44.2%
76.6%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Энергетика

1.9%
0.0%

Технологии

1.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.0%

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Коммунальные услуги

IH2O.L
46.1%
WATL.L
21.6%

Промышленность

IH2O.L
44.2%
WATL.L
76.6%

Сырьевые материалы

IH2O.L
5.8%
WATL.L
0.6%

Энергетика

IH2O.L
1.9%
WATL.L
0.0%

Технологии

IH2O.L
1.2%
WATL.L
1.2%

Потребительский циклический сектор

IH2O.L
0.5%
WATL.L
0.0%

Недвижимость

IH2O.L
0.2%
WATL.L

-

Коммуникационные услуги

IH2O.L

-

WATL.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IH2O.L

-

WATL.L
0.0%

Финансовые услуги

IH2O.L

-

WATL.L
0.0%

Здравоохранение

IH2O.L

-

WATL.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR
Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с XDWM.DEWATL.L с ^GSPCWATL.L с EUNL.DEWATL.L с IQQQ.DEWATL.L с VWRL.AS

Доходность на риск

IH2O.L vs. WATL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c WATL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IH2O.LWATL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.04

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.13

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.04

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.09

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IH2O.L vs. WATL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа WATL.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и WATL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IH2O.LWATL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.93

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и WATL.L

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки WATL.L в -28.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и WATL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LWATL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-28.96%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.38%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-13.45%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-23.48%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-28.96%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-10.15%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.68%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.47%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и WATL.L

iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LWATL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.51%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.95%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.22%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.12%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.75%

-0.83%

Сравнение комиссий IH2O.L и WATL.L

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WATL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и WATL.L

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности WATL.L в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.91%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		1.09%1.08%0.77%0.84%0.42%0.63%1.22%1.59%2.06%1.60%2.21%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and WATL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WATL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WATL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.60% for WATL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и WATL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор