Сравнение IH2O.L с SRUUF
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while SRUUF is a Uranium fund actively managed by Sprott. IH2O.L is passively managed, while SRUUF is actively managed. Over the past 3 years, IH2O.L returned 5.78%/yr vs 9.29%/yr for SRUUF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и SRUUF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как SRUUF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRUUF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью -4.28%.
IH2O.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.09%
SRUUF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IH2O.L и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -1.27% | 9.75% | 6.03% | 7.33% | -11.32% | 12.74% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | -4.28% | 4.64% | -17.48% | 72.99% | 20.44% | 19.24% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and SRUUF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
IH2O.L
SRUUF
Сравнение IH2O.L c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IH2O.L | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.99 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и SRUUF
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки SRUUF в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и SRUUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.32% | -49.06% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -20.89% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -49.06% | +35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -30.29% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -21.34% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 10.42% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и SRUUF
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.90%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.26% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 23.93% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 33.75% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 40.64% | -26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 40.64% | -25.71% |
Сравнение комиссий IH2O.L и SRUUF
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и SRUUF
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.43% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and SRUUF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и SRUUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор