PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IH2O.L с DH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и DH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как DH2O.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DH2O.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IH2O.L показывает доходность 4.41%, а DH2O.L немного выше – 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IH2O.L имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции DH2O.L немного отстают с 9.49%.


IH2O.L

1 день
0.56%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
0.75%
С начала года
4.41%
1 год
8.08%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.55%

DH2O.L

1 день
0.24%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
0.59%
С начала года
4.52%
1 год
7.33%
3 года*
8.17%
5 лет*
5.63%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и DH2O.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
4.41%9.75%6.03%7.33%-11.32%32.25%11.29%29.42%-5.41%15.67%
DH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
4.52%9.23%6.11%7.89%-11.42%31.91%11.83%28.52%-5.29%16.01%

Correlation

The correlation between IH2O.L and DH2O.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.83

The correlation between IH2O.L and DH2O.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IH2O.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DH2O.L
Ранг доходности на риск DH2O.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DH2O.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DH2O.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IH2O.LDH2O.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.71

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.72

+0.09

IH2O.L vs. DH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DH2O.L равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и DH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и DH2O.L

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки DH2O.L в -37.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и DH2O.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IH2O.LDH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.32%

-37.91%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.33%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-14.14%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-23.57%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-27.84%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.43%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-6.01%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и DH2O.L

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 4.74%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IH2O.LDH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.04%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

11.16%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.69%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

15.19%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

15.74%

-0.84%

Сравнение комиссий IH2O.L и DH2O.L

И IH2O.L, и DH2O.L имеют комиссию равную 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и DH2O.L

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью DH2O.L в 1.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
1.34%1.33%1.06%1.18%1.09%1.66%0.94%1.39%1.80%1.46%1.76%1.65%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
1.35%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%

Часто задаваемые вопросы


IH2O.L and DH2O.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IH2O.L and DH2O.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

IH2O.L is categorized as Water Equities, while DH2O.L is Global Equities. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и DH2O.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор