Сравнение IH2O.L с DH2O.L
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 9.55%/yr vs 9.49%/yr for DH2O.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как DH2O.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DH2O.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IH2O.L показывает доходность 4.41%, а DH2O.L немного выше – 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IH2O.L имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции DH2O.L немного отстают с 9.49%.
IH2O.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.55%
DH2O.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам IH2O.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 4.41% | 9.75% | 6.03% | 7.33% | -11.32% | 32.25% | 11.29% | 29.42% | -5.41% | 15.67% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.52% | 9.23% | 6.11% | 7.89% | -11.42% | 31.91% | 11.83% | 28.52% | -5.29% | 16.01% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and DH2O.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.83 |
The correlation between IH2O.L and DH2O.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
IH2O.L
DH2O.L
Сравнение IH2O.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IH2O.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.72 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и DH2O.L
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки DH2O.L в -37.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.32% | -37.91% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -10.33% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -14.14% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -23.57% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -27.84% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.43% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -6.01% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.24% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и DH2O.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 4.74%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.04% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 11.16% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.69% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.19% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 15.74% | -0.84% |
Сравнение комиссий IH2O.L и DH2O.L
И IH2O.L, и DH2O.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и DH2O.L
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью DH2O.L в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.35% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and DH2O.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IH2O.L and DH2O.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
IH2O.L is categorized as Water Equities, while DH2O.L is Global Equities. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD).
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор