PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - IH2O.L tracks the S&P Global Water TR while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IH2O.L returned 5.71%/yr vs 5.82%/yr for AQWA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как AQWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 0.04%.

IH2O.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.67%
1 год
4.90%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.41%

AQWA

1 день
0.17%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.24%
1 год
2.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-1.56%10.23%6.31%7.67%-11.13%22.53%
AQWA
Global X Clean Water ETF		0.04%5.09%6.16%14.13%-10.36%17.64%

Correlation

The correlation between IH2O.L and AQWA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between IH2O.L and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IH2O.L и AQWA

Секторы
IH2O.L
AQWA

Коммунальные услуги

46.1%
34.8%

Промышленность

44.2%
56.9%

Сырьевые материалы

5.8%
1.7%

Энергетика

1.9%

-

Технологии

1.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.7%

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

IH2O.L
46.1%
AQWA
34.8%

Промышленность

IH2O.L
44.2%
AQWA
56.9%

Сырьевые материалы

IH2O.L
5.8%
AQWA
1.7%

Энергетика

IH2O.L
1.9%
AQWA

-

Технологии

IH2O.L
1.2%
AQWA
2.0%

Потребительский циклический сектор

IH2O.L
0.5%
AQWA
1.7%

Недвижимость

IH2O.L
0.2%
AQWA

-

Коммуникационные услуги

IH2O.L

-

AQWA

-

Потребительский защитный сектор

IH2O.L

-

AQWA
2.9%

Финансовые услуги

IH2O.L

-

AQWA

-

Здравоохранение

IH2O.L

-

AQWA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L

Доходность на риск

IH2O.L vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IH2O.LAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.19

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.36

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.22

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.53

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IH2O.L vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IH2O.LAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и AQWA

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки AQWA в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-22.07%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.80%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-15.00%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-22.07%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-10.06%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.79%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.89%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и AQWA

iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.47%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.39%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.39%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.05%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.98%

-0.06%

Сравнение комиссий IH2O.L и AQWA

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и AQWA

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AQWA в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.49%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.91%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and AQWA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.50% for AQWA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор