Сравнение IGWD.L с BATG.L
IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGWD.L returned 11.96%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGWD.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGWD.L торгуется в GBP, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGWD.L показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
IGWD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.23%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGWD.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGWD.L iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.78% | 18.77% | 21.32% | 22.41% | -17.62% | 24.09% | 11.29% | 24.33% | -12.85% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between IGWD.L and BATG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between IGWD.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IGWD.L и BATG.L
Секторы
IGWD.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
IGWD.L
BATG.L
Финансовые услуги
IGWD.L
BATG.L
-
Промышленность
IGWD.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
IGWD.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
IGWD.L
BATG.L
-
Здравоохранение
IGWD.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
IGWD.L
BATG.L
-
Энергетика
IGWD.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
IGWD.L
BATG.L
Коммунальные услуги
IGWD.L
BATG.L
Недвижимость
IGWD.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGWD.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
IGWD.L
BATG.L
Сравнение IGWD.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGWD.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.66 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 9.45 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 32.41 | -17.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGWD.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 4.61 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IGWD.L и BATG.L
Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGWD.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -33.37% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -13.61% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -33.37% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -33.37% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.18% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.99% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.98% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGWD.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) составляет 3.13%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGWD.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 10.12% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 22.09% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 27.90% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 22.54% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.86% | -7.39% |
Сравнение комиссий IGWD.L и BATG.L
IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGWD.L и BATG.L
Ни IGWD.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGWD.L and BATG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IGWD.L.
IGWD.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор