PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGWD.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGWD.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IGWD.L tracks the MSCI World 100% Hedged to GBP Index while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGWD.L returned 12.23%/yr vs 13.91%/yr for IWDA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IGWD.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGWD.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGWD.L показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IGWD.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.91% соответственно.

IGWD.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.23%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.20%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGWD.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		9.78%18.77%21.32%22.41%-17.62%24.09%11.29%24.33%-8.94%17.26%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.28%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between IGWD.L and IWDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г.

0.76

The correlation between IGWD.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGWD.L и IWDA.L

Секторы
IGWD.L
IWDA.L

Технологии

28.3%
32.9%

Финансовые услуги

15.7%
14.9%

Промышленность

11.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.3%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.9%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Технологии

IGWD.L
28.3%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

IGWD.L
15.7%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

IGWD.L
11.4%
IWDA.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

IGWD.L
9.3%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

IGWD.L
9.3%
IWDA.L
9.3%

Здравоохранение

IGWD.L
8.8%
IWDA.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IGWD.L
5.2%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

IGWD.L
4.2%
IWDA.L
3.9%

Сырьевые материалы

IGWD.L
3.3%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

IGWD.L
2.7%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

IGWD.L
1.9%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGWD.L:
IGWD.L с CNDX.LIGWD.L с CSP1.LIGWD.L с ISAC.LIGWD.L с SMT.LIGWD.L с IITU.LIGWD.L с EIMI.LIGWD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IGWD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGWD.L
Ранг доходности на риск IGWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGWD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGWD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGWD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGWD.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.24

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.25

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

16.00

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGWD.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGWD.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGWD.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGWD.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IGWD.L и IWDA.L

Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGWD.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-26.18%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.37%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.91%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-18.91%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.37%

-26.18%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.07%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.39%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGWD.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGWD.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.39%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.83%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.60%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.49%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.51%

-0.04%

Сравнение комиссий IGWD.L и IWDA.L

IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGWD.L и IWDA.L

Ни IGWD.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGWD.L and IWDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IGWD.L.

IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор