График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IGWD.L торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) показал доход в -4.70% с начала года и 17.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGWD.L составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGWD.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | 1.03% | -6.70% | -4.70% | |||||||||
| 2025 | 3.84% | -2.59% | -4.81% | -0.47% | 6.75% | 3.72% | 2.73% | 1.43% | 2.88% | 2.96% | 0.21% | 1.20% | 18.77% |
| 2024 | 2.15% | 3.82% | 3.56% | -2.66% | 2.49% | 4.00% | 0.64% | 1.21% | 1.60% | -0.29% | 4.68% | -1.44% | 21.32% |
| 2023 | 6.00% | -0.87% | 1.68% | 1.60% | -0.24% | 5.80% | 2.93% | -1.48% | -3.56% | -3.34% | 7.95% | 4.72% | 22.41% |
| 2022 | -6.05% | -1.35% | 3.80% | -6.58% | -2.08% | -7.83% | 7.26% | -2.60% | -7.37% | 5.35% | 2.91% | -3.19% | -17.62% |
| 2021 | -0.11% | 2.33% | 4.05% | 4.06% | 1.22% | 2.03% | 1.85% | 2.73% | -3.10% | 4.54% | -1.12% | 3.59% | 24.09% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating: годовая альфа составляет 5.26%, бета — 0.43, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 25.10.2010.
- Этот ETF участвовал в 86.08% снижения S&P 500 Index, но только в 80.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 80.84%
- Участие в снижении
- 86.08%
Комиссия
Комиссия IGWD.L составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGWD.L имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGWD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.87 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IGWD.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating показал максимальную просадку в 35.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -23.08% | 6 янв. 2022 г. | 193 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -21.31% | 21 февр. 2011 г. | 153 | 4 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 392 |
| -18.56% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 8 дек. 2016 г. | 395 |
| -17.58% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 41 | 11 июн. 2025 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...