PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGWD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGWD.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IGWD.L tracks the MSCI World 100% Hedged to GBP Index while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGWD.L returned 12.23%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IGWD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGWD.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGWD.L показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции IGWD.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.47% соответственно.

IGWD.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.23%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.22%
1 год
30.05%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGWD.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		9.78%18.77%21.32%22.41%-17.62%24.09%11.29%24.33%-8.94%17.26%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.99%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%

Correlation

The correlation between IGWD.L and ISAC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г.

0.78

The correlation between IGWD.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGWD.L и ISAC.L

Секторы
IGWD.L
ISAC.L

Технологии

28.3%
33.9%

Финансовые услуги

15.7%
17.3%

Промышленность

11.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.6%

Здравоохранение

8.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.4%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Технологии

IGWD.L
28.3%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

IGWD.L
15.7%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

IGWD.L
11.4%
ISAC.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

IGWD.L
9.3%
ISAC.L
8.5%

Коммуникационные услуги

IGWD.L
9.3%
ISAC.L
8.6%

Здравоохранение

IGWD.L
8.8%
ISAC.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

IGWD.L
5.2%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

IGWD.L
4.2%
ISAC.L
3.6%

Сырьевые материалы

IGWD.L
3.3%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

IGWD.L
2.7%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

IGWD.L
1.9%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGWD.L:
IGWD.L с IWDA.LIGWD.L с CNDX.LIGWD.L с CSP1.LIGWD.L с IITU.LIGWD.L с SMT.LIGWD.L с EIMI.LIGWD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IGWD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGWD.L
Ранг доходности на риск IGWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGWD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGWD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGWD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGWD.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.35

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

16.70

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGWD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGWD.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGWD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGWD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IGWD.L и ISAC.L

Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGWD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-25.84%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.88%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.33%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-18.33%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.37%

-25.84%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.36%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.56%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGWD.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGWD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.70%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.23%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.88%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.28%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.48%

-0.01%

Сравнение комиссий IGWD.L и ISAC.L

IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGWD.L и ISAC.L

Ни IGWD.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGWD.L and ISAC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IGWD.L.

IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор