PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с VEGN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGUS.L returned 11.97%/yr vs 17.24%/yr for VEGN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как VEGN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEGN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 29.96%.

IGUS.L

1 день
2.06%
1 месяц
-0.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.08%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.52%

VEGN

1 день
1.24%
1 месяц
6.87%
С начала года
29.96%
6 месяцев
29.49%
1 год
49.23%
3 года*
25.29%
5 лет*
17.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		7.87%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%7.76%
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.96%5.61%27.61%31.19%-18.17%27.20%23.96%1.98%

Correlation

The correlation between IGUS.L and VEGN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.46

Сравнение распределения секторов IGUS.L и VEGN

Секторы
IGUS.L
VEGN

Технологии

35.6%
63.0%

Финансовые услуги

11.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.8%

Здравоохранение

8.5%
4.8%

Промышленность

8.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

IGUS.L
35.6%
VEGN
63.0%

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
VEGN
13.3%

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
VEGN
9.1%

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
VEGN
1.8%

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
VEGN
4.8%

Промышленность

IGUS.L
8.3%
VEGN
4.7%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
VEGN
0.0%

Энергетика

IGUS.L
3.5%
VEGN

-

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
VEGN
0.1%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
VEGN
3.1%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

IGUS.L vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGUS.LVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.84

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.56

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.47

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

14.87

-3.08

IGUS.L vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и VEGN

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VEGN в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-26.25%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.63%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-25.14%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.14%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.85%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.19%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и VEGN

Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 4.04%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.26%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

14.04%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

16.73%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.28%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

22.10%

-5.50%

Сравнение комиссий IGUS.L и VEGN

IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и VEGN

IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and VEGN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while VEGN is Large Cap Growth Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: iShares and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.60% for VEGN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор