PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с INFR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGUS.L returned 19.90%/yr vs 2.95%/yr for INFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как INFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 2.43%.

IGUS.L

1 день
2.06%
1 месяц
-0.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.08%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.52%

INFR

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.05%
3 года*
2.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		7.87%17.39%24.64%24.49%-1.78%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.43%15.16%-4.59%-0.06%0.21%

Correlation

The correlation between IGUS.L and INFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.00

The correlation between IGUS.L and INFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGUS.L и INFR

Секторы
IGUS.L
INFR

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
27.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
68.5%

Недвижимость

1.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

IGUS.L
35.6%
INFR

-

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
INFR

-

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
INFR

-

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
INFR

-

Промышленность

IGUS.L
8.3%
INFR
27.5%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
INFR

-

Энергетика

IGUS.L
3.5%
INFR

-

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
INFR
68.5%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
INFR
4.1%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV

Доходность на риск

IGUS.L vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGUS.LINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.18

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.72

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.75

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

4.70

+7.09

IGUS.L vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и INFR

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки INFR в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-16.73%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-5.85%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-13.68%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.17%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.23%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и INFR

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.80%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

5.26%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

8.65%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

12.65%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

12.65%

+3.95%

Сравнение комиссий IGUS.L и INFR

IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и INFR

Ни IGUS.L, ни INFR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and INFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while INFR is Energy Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.20% for IGUS.L and 0.59% for INFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор