PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSG.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IGSG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IGSG.L returned 24.21% vs 27.32% for WRDA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGSG.L charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.

IGSG.L

1 день
0.37%
1 месяц
4.29%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.86%
1 год
24.21%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.10%

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.09%14.21%11.46%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between IGSG.L and WRDA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between IGSG.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IGSG.L:
IGSG.L с CIND.LIGSG.L с VYMIGSG.L с VUSA.LIGSG.L с XDEQ.LIGSG.L с ^GSPCIGSG.L с SSAC.LIGSG.L с MWOZ.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

IGSG.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.72

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.72

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.18

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

16.68

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.51

-0.77

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и WRDA.L

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSG.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-18.38%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.53%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.27%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и WRDA.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSG.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.49%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.16%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.03%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.34%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

12.34%

+1.80%

Сравнение комиссий IGSG.L и WRDA.L

IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и WRDA.L

Ни IGSG.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGSG.L and WRDA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.L.

IGSG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор