PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.L с SUWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSG.L с SUWG.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSG.L returned 11.42%/yr vs 10.67%/yr for SUWG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGSG.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SUWG.L.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и SUWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGSG.L торгуется в GBp, в то время как SUWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUWG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у SUWG.L с доходностью 11.81%.

IGSG.L

1 день
1.08%
1 месяц
2.53%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.09%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.33%

SUWG.L

1 день
1.15%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.04%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.L и SUWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		8.54%14.21%12.74%19.46%-7.27%21.81%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		11.81%7.29%12.84%18.47%-11.83%28.01%

Correlation

The correlation between IGSG.L and SUWG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between IGSG.L and SUWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGSG.L и SUWG.L

Секторы
IGSG.L
SUWG.L

Технологии

37.2%
33.5%

Финансовые услуги

19.0%
15.5%

Промышленность

12.7%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.3%
3.2%

Энергетика

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Недвижимость

2.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.4%

Технологии

IGSG.L
37.2%
SUWG.L
33.5%

Финансовые услуги

IGSG.L
19.0%
SUWG.L
15.5%

Промышленность

IGSG.L
12.7%
SUWG.L
11.3%

Здравоохранение

IGSG.L
8.8%
SUWG.L
8.7%

Сырьевые материалы

IGSG.L
5.3%
SUWG.L
3.2%

Энергетика

IGSG.L
3.6%
SUWG.L

-

Коммуникационные услуги

IGSG.L
3.4%
SUWG.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

IGSG.L
3.4%
SUWG.L
9.9%

Коммунальные услуги

IGSG.L
3.0%
SUWG.L
1.6%

Недвижимость

IGSG.L
2.0%
SUWG.L
2.1%

Потребительский защитный сектор

IGSG.L
1.8%
SUWG.L
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IGSG.L:
IGSG.L с CIND.LIGSG.L с VYMIGSG.L с VUSA.LIGSG.L с XDEQ.LIGSG.L с ^GSPCIGSG.L с SSAC.LIGSG.L с MWOZ.L
Часто сравнивают с SUWG.L:
SUWG.L с SWDA.LSUWG.L с HPAO.LSUWG.L с V3AB.LSUWG.L с P500.DESUWG.L с SPX4.LSUWG.L с V3GS.LSUWG.L с VUAA.L

Доходность на риск

IGSG.L vs. SUWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c SUWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGSG.LSUWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.90

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.00

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.34

-0.60

IGSG.L vs. SUWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUWG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и SUWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и SUWG.L

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки SUWG.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и SUWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSG.LSUWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-18.99%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.98%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-18.99%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-18.99%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-4.28%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и SUWG.L

Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSG.LSUWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.54%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.05%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.71%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

13.77%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

13.72%

+3.50%

Сравнение комиссий IGSG.L и SUWG.L

IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUWG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и SUWG.L

IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		0.66%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%

Часто задаваемые вопросы

IGSG.L and SUWG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUWG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUWG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.L and 0.20% for SUWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и SUWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор