Сравнение IGSD.L с VDPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L).
IGSD.L и VDPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и VDPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSD.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.21% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 4.32% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.71% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Разные валюты инструментов
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 1.71%.
IGSD.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 3.88%
VDPA.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSD.L и VDPA.L
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSD.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
VDPA.L
Сравнение IGSD.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSD.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.61 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSD.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IGSD.L и VDPA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и VDPA.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.00% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и VDPA.L
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и VDPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSD.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -21.43% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.10% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -21.43% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.39% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.09% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.92% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и VDPA.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.93% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 5.37% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 8.33% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.18% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 10.66% | -1.49% |