Сравнение IGSD.L с SDIA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).
IGSD.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и SDIA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSD.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.50% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 3.52% | 7.44% | -2.93% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.73% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | -3.36% |
Разные валюты инструментов
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.98%.
IGSD.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.75%
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSD.L и SDIA.L
И IGSD.L, и SDIA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSD.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
SDIA.L
Сравнение IGSD.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSD.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSD.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IGSD.L и SDIA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и SDIA.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.03% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и SDIA.L
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и SDIA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSD.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -12.55% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -1.32% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -7.61% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.68% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.19% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.28% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и SDIA.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.55% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.80% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 7.00% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.13% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 8.45% | +0.72% |