PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOG.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOG.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

IGOG.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOG.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGOG.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOG.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		-4.89%30.32%8.41%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, IGOG.DE показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

IGOG.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
13.06%
1 год
49.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с IGOG.DE:
IGOG.DE с GLDIGOG.DE с TSLI.DEIGOG.DE с ABEC.DEIGOG.DE с OAMZ.DEIGOG.DE с METY.DEIGOG.DE с JEIP.DEIGOG.DE с SY7D.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий IGOG.DE и YGLD.DE

IGOG.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

IGOG.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOG.DE
Ранг доходности на риск IGOG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOG.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOG.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOG.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOG.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOG.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOG.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOG.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.78

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.15

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.59

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

3.81

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOG.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOG.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOG.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOG.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.78

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между IGOG.DE и YGLD.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOG.DE и YGLD.DE

Дивидендная доходность IGOG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM2025
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		19.45%11.76%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок IGOG.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка IGOG.DE за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOG.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOG.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-16.94%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-16.94%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-9.88%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.66%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

7.05%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOG.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) составляет 5.99%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что IGOG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOG.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.53%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

28.50%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

29.74%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

27.22%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

27.22%

+6.12%