Сравнение IGME с TLTX
IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IGME charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности IGME и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.43%.
IGME
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGME и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 13.80% | -9.90% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.43% | 6.02% |
Correlation
The correlation between IGME and TLTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGME vs. TLTX — Ранг доходности на риск
IGME
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGME c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGME | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGME и TLTX
Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGME | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -6.35% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -3.29% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -2.30% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGME и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGME | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 9.08% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 9.08% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 9.08% | +26.10% |
Сравнение комиссий IGME и TLTX
IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGME и TLTX
Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, что больше доходности TLTX в 15.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 87.25% | 69.25% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.67% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
IGME and TLTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.
IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 15.67% for TLTX.
IGME is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для IGME и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор