Сравнение IGLS.L с IGL5.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - IGLS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLS.L returned 4.24%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLS.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.16% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and IGL5.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between IGLS.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
IGL5.L
Сравнение IGLS.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.55 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.88 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и IGL5.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -1.89% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -1.89% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -1.89% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.64% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.31% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.56% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.70% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.89% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.09% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.16% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 2.16% | +0.02% |
Сравнение комиссий IGLS.L и IGL5.L
И IGLS.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и IGL5.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and IGL5.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP).
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор