Сравнение IGLS.L с CSP1.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.89%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 0.89% против 16.07% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and CSP1.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.05 |
The correlation between IGLS.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
CSP1.L
Сравнение IGLS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.07 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 14.99 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.73 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.09 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -25.48% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -7.12% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -20.77% | +18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -20.77% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -25.48% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.24% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.32% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.94% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.77%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.62% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 7.16% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 10.62% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 14.31% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 15.57% | -13.39% |
Сравнение комиссий IGLS.L и CSP1.L
И IGLS.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and CSP1.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор