Сравнение IGLN.L с XGLD.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while XGLD.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 11.46%/yr vs 11.38%/yr for XGLD.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и XGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность -6.99%, а XGLD.L немного выше – -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции XGLD.L немного отстают с 11.38%.
IGLN.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.46%
XGLD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и XGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.99% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -6.93% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and XGLD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between IGLN.L and XGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
XGLD.L
Сравнение IGLN.L c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | XGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.92 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и XGLD.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, примерно равная максимальной просадке XGLD.L в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и XGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -45.34% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.39% | -24.61% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -24.57% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -18.96% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 10.36% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и XGLD.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеют волатильность 7.02% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.82% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 23.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 26.36% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.63% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.65% | +0.09% |
Сравнение комиссий IGLN.L и XGLD.L
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XGLD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и XGLD.L
Ни IGLN.L, ни XGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IGLN.L and XGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.
IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XGLD.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.25% for XGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и XGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор