Сравнение IGLN.L с SGLD.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 13.42%/yr vs 13.41%/yr for SGLD.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность 3.70%, а SGLD.L немного выше – 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции SGLD.L немного отстают с 13.41%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and SGLD.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between IGLN.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
SGLD.L
Сравнение IGLN.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.82 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и SGLD.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, примерно равная максимальной просадке SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -45.21% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.34% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.34% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -21.12% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -21.12% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -15.61% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -18.20% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.72% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и SGLD.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеют волатильность 6.36% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 21.72% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 24.72% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.29% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.50% | +0.04% |
Сравнение комиссий IGLN.L и SGLD.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и SGLD.L
Ни IGLN.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IGLN.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор