Сравнение IGLN.L с AUCO.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 13.42%/yr vs 15.56%/yr for AUCO.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 15.56% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
AUCO.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.69% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 21.74% | 44.15% | -10.43% | 10.00% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and AUCO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between IGLN.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
AUCO.L
Сравнение IGLN.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.10 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.42 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и AUCO.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -78.40% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -30.56% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -30.56% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -48.64% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -54.49% | +33.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -25.94% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -42.54% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 11.83% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и AUCO.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) составляет 6.36%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 15.82% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 36.24% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 45.42% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 38.11% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 35.36% | -19.82% |
Сравнение комиссий IGLN.L и AUCO.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и AUCO.L
Ни IGLN.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and AUCO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор